期货交易的建仓方法及设备与流程

1.本发明涉及一种期货交易的建仓方法及设备。


背景技术：

2.随着期货行业快速发展，各大期货交易所纷纷出台手续费减收政策，其中，持仓增量的减收基于会员单位现有持仓的，致使越来越多的机构交易者以对锁的方式进行建仓，通过合约的持仓来改善合约的流动性，为市场做出贡献，并以此获得期货公司的持仓返还收益，这个时候低成本建仓算法就可以帮助交易员以较低成本完成建仓。


技术实现要素：

3.本发明的目的在于提供一种期货交易的建仓方法及设备。
4.为解决上述问题，本发明提供一种期货交易的建仓方法，包括：
5.步骤s1，加载期货合约的第一历史信息列表、第一建仓策略信息列表、第一建仓策略信息委托列表和第一建仓策略信息成交列表；
6.步骤s2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；
7.步骤s3，登录所有交易账户；
8.步骤s4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息；
9.s5，登录期货公司行情服务器；
10.步骤s6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约id对应的行情最新价、买一价和卖一价；
11.步骤s7，获取最新的建仓策略的属性，对第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表；
12.步骤s8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；
13.步骤s9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；
14.重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。
15.进一步的，在上述方法中，步骤s1，包括：
16.获取期货合约的第一历史信息列表，包括：期货的合约id、合约名称、是否可交易、合约最小变动价位和合约乘数；
17.获取第一建仓策略信息列表，包括：策略id、账户id、合约id、单边总委托量、单次委托量、策略开平、优先方向、投保、优先价格类型、追单超价和是否勾选收盘前5分钟终止策略；
18.获取第一建仓策略信息委托列表，包括：策略id、账户id、委托编号、和买卖方向；
19.获取第一建仓策略信息成交列表，包括：策略id、账户id、成交编号和下一笔的委托编号。
20.进一步的，在上述方法中，步骤s4，包括：
21.获取所有账户的最新的委托信息，包括：合约id、委托编号、买卖方向、委托价格、委托数量和投保；将最新的委托信息更新入第一建仓策略信息委托列表，以得到第二建仓策略信息委托列表；
22.获取所有账户的最新的成交信息，包括：合约id、委托编号、成交编号、成交方向、成交价格、成交数量和投保；将最新的成交信息更新入第一建仓策略信息成交列表，以得到第二建仓策略信息成交列表；
23.根据第二建仓策略信息成交列表，得到所有账户的持仓信息，包括：合约id、账户id、持仓方向、投保和持仓量。
24.进一步的，在上述方法中，步骤s8，包括：
25.根据第二建仓策略信息列表中合约id和优先价格类型，从行情信息中获取对应的买一价或卖一价；
26.根据所述买一价或卖一价和第二建仓策略信息列表中的优先方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息委托列表。
27.进一步的，在上述方法中，步骤s9，包括：
28.委托的单次委托量的报单全部成交后，更新第二建仓策略信息成交列表，根据更新后的第二建仓策略信息成交列表中的成交价格算出每个委托编号对应的成交均价；
29.根据第二建仓策略信息列表中每个委托编号对应的成交均价的追单超价、优先方向相反的方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息成交列表和第二建仓策略信息委托列表。
30.进一步的，在上述方法中，重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量中，还包括：
31.若第二建仓策略信息列表中选择了收盘前5分钟终止策略，则在该合约收盘前5分钟，终止s8和s9，并撤掉未完成的委托的报单。
32.进一步的，在上述方法中，重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量之后，还包括：
33.根据第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，计算价差、敞口和总盈亏。
34.进一步的，在上述方法中，根据第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，计算价差、敞口和总盈亏，包括：
35.将第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，关联到对应的第二建仓策略信息列表，计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价；
36.基于计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价更新持仓信息；
37.根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价计算出价差；根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量计算出敞口；根
据更新后的持仓信息中的每个合约id得到对应的行情最新价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量及第二历史信息列表中的合约乘数，计算出总盈亏。
38.根据本发明的另一方面，还提供一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现上述任一项所述的方法。
39.根据本发明的另一方面，还提供一种用于在网络设备端信息处理的设备，该设备包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该设备执行上述任一项所述的方法。
40.与现有技术相比，本发明通过步骤s1，加载期货合约的第一历史信息列表、第一建仓策略信息列表、第一建仓策略信息委托列表和第一建仓策略信息成交列表；步骤s2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；步骤s3，登录所有交易账户；步骤s4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息；s5，登录期货公司行情服务器；步骤s6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约id对应的行情最新价、买一价和卖一价；步骤s7，获取最新的建仓策略的属性，对第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表；步骤s8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；步骤s9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。传统的人工盯盘耗时耗力，执行效率较低，极易产生较大的交易滑点，本发明的期货交易的低成本建仓方法可以降低交易风险，实现收益增加。本发明可以应用于交易员需要建立双向持仓时，将快速低成本的建仓完成。
附图说明
41.图1是本发明一实施例的期货交易的建仓方法的流程图；
42.图2是本发明一实施例的期货交易的建仓方法的界面示意图。
具体实施方式
43.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
44.如图1所示，本发明提供一种期货交易的建仓方法，包括：
45.步骤s1，加载本地所有合约历史数据，加载建仓策略历史数据；
46.步骤s2n，设置账户id：moni1，合约id：cu2308，单边总委托量：100，单次委托量：10，策略开平：开仓-开仓，优先方向：卖出，投保：投机-投机，优先价格类型：排队价，超价：1tick，”收盘前5分钟终止策略(撤单)，支持手动补齐”：未勾选；
47.然后点击下单后实际效果如下：
48.先以账户id：moni1、合约id：cu2308，优先方向：卖出，开平：开仓，投保：投机，数量：10手，价格：排队价(卖一价)，66520委托报向柜台，此时柜台会返回一笔委托信息，需要记录委托编号；
49.成交后，会返回一笔成交信息，通过成交信息中的委托编号，与原始策略关联，根据成交编号，成交方向，成交价格，成交数量，投保生成对应的持仓信息，等待10手全部都成交，计算出成交均价66550；
50.再根据前一笔的委托信息，生成第二笔委托：id：moni1、合约id：cu2308，优先方向：买入，开平：开仓，投保：投机，数量：10手，价格：成交均价+超价1tick，66560委托报向柜台，此时柜台会返回另一笔委托信息，需要记录委托编号；
51.成交后，会返回多笔成交信息，通过成交信息中的委托编号，与原始策略关联，根据成交编号，成交方向，成交价格，成交数量，投保生成对应的持仓信息，根据两次的信息来计算出价差、敞口和总盈亏。
52.其中，步骤s1，包括：s101～s104。步骤s2n，包括：步骤s2～步骤11。
53.例如，s101，获取期货合约的第一历史信息列表，包括：期货的合约id、合约名称、是否可交易、合约最小变动价位(tick)和合约乘数，具体如下表1：
54.合约id合约名称是否可交易合约最小变动价位合约乘数cu2308铜2308可交易10(1tick)5(用于算盈亏)
55.表1
56.步骤s102，获取第一建仓策略信息列表，包括：策略id、账户id、合约id、单边总委托量、单次委托量、策略开平、优先方向、投保、优先价格类型、追单超价和是否勾选收盘前5分钟终止策略(撤单)；具体如下表2：
[0057][0058]
表2
[0059]
其中，表1和表2可以通过合约id关联；
[0060]
步骤s103，获取第一建仓策略信息委托列表，包括：策略id、账户id、委托编号、和买卖方向；具体如下表3：
[0061]
策略id账户id委托编号买卖方向1moni1100卖出1moni1101买入1moni1102卖出1moni1103买入
[0062]
表3
[0063]
步骤s104，获取第一建仓策略信息成交列表，包括：策略id、账户id、成交编号和下一笔的委托编号。具体如下表4：
[0064]
策略id账户id成交编号下一笔的委托编号
1moni111011moni121011moni131021moni141021moni151031moni16104
[0065]
表4
[0066]
步骤s2，登录期货公司交易柜台，获取步骤s11的期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；
[0067]
在此，为了保证后续是基于期货合约的最新信息列表，可以登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的第二历史信息列表；
[0068]
例如，上述表1的历史信息列表，更新为对应的最新信息列表，如表6：
[0069]
合约id合约名称是否可交易合约最小变动价位合约乘数cu2308铜2308可交易20(由10调整为20)5ap310苹果310可交易110
[0070]
表6
[0071]
本实例中，合约cu2308的合约最小变动价位得到了更新，在其他的实例中，是否可交易或者合约乘数也可以得到更新；
[0072]
步骤s3，登录所有交易账户；
[0073]
步骤s4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息，包括：
[0074]
步骤s41，获取所有账户的最新委托信息，包括：合约id、委托编号、买卖方向、委托价格、委托数量和投保；将最新的委托信息更新入s13的表3的第一建仓策略信息委托列表，以得到第二建仓策略信息委托列表，如表7：
[0075][0076]
表7
[0077]
s42，获取所有账户的最新的成交信息，包括：合约id、委托编号、成交编号、成交方向、成交价格、成交数量和投保；将最新的成交信息更新入s14的
[0078]
表4的第一建仓策略信息成交列表，以得到第二建仓策略信息成交列表，如表8：
[0079][0080]
表8
[0081]
在此，表8可以和表2关联；
[0082]
s43，根据第二建仓策略信息成交列表，得到所有账户的持仓信息，包括：合约id、账户id、持仓方向、投保和持仓量，得到的持仓量就是该步骤目的，具体如表9：
[0083]
合约id账户id持仓方向投保持仓量cu2308moni1买入投机20cu2308moni1卖出投机20
[0084]
表9
[0085]
s5，登录期货公司行情服务器；
[0086]
步骤s6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约id对应的行情最新价(在步骤s11中参与总盈亏计算)、买一价和卖一价(在s91需要获取价格进行委托)；
[0087]
在此，买一价为排队价、卖一价为对手价；
[0088]
步骤s7，获取最新的建仓策略的属性，对表2的第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表，具体如表10；
[0089]
[0090]
表10
[0091]
步骤s8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的报单；
[0092]
s81，根据表10的第二建仓策略信息列表中合约id和优先价格类型，从行情信息中获取对应的买一价或卖一价；
[0093]
如表10设置，从s6中的价格获取到买一价66520，
[0094]
s82，根据所述买一价或卖一价和表10的第二建仓策略信息列表中的优先方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息委托列表即表7。如表10的设置，在表7中生成的委托编号为100的一条记录。
[0095]
步骤s9，步骤s8的委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；
[0096]
s91，根据s82的委托的单次委托量的报单全部成交后，更新第二建仓策略信息成交列表即表8，根据更新后的第二建仓策略信息成交列表即表8中的成交价格算出每个委托编号对应的成交均价；
[0097]
从表8中看到成交的委托编号100，成交编号为1和2的两笔成交，计算出成交均价为66550。
[0098]
s92，根据第二建仓策略信息列表中每个委托编号对应的成交均价的追单超价、优先方向相反的方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息成交列表即表8和第二建仓策略信息委托列表即表7。
[0099]
从表8中记录了下一笔委托编号为101，再从表7中看到委托编号为101的委托生成记录，得到的方向是买入，委托量是10，委托价格为66550+1tick(10)＝66560。
[0100]
步骤s10，在完成一次s8和s9的步骤后，一直重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表如表10中的单边总委托量；
[0101]
例如，步骤s10包括：
[0102]
根据上一轮的步骤s8的委托全部成交后，再进行新一轮的步骤s8，即重新根据优先价格类型从行情中获取对应的买一价或卖一价，根据第二建仓策略信息列表中的优先方向、单次委托量投保生成新的委托报向交易所柜台；
[0103]
新一轮的步骤s8后，可以从表7中查看委托编号为102的委托记录，即为下一轮的委托。
[0104]
新一轮的步骤s9，根据成交均价的追单超价为价格、优先方向相反的方向、单次委托量、投保生产委托报向交易所柜台；
[0105]
新一轮的步骤s9后，从表8中记录了该笔委托编号为103，再从表7中看到委托编号为103的委托生成记录，得到的方向是买入，委托量是10，委托价格为66560+1tick(10)＝66570。
[0106]
一直重复步骤s8和s9，支持完成单边总委托量；
[0107]
步骤s10中，还包括：
[0108]
步骤s104，若表10第二建仓策略信息列表中选择了收盘前5分钟终止策略(撤单)，则在该合约收盘前5分钟，终止s8和s9，并撤掉未完成的委托的报单；
[0109]
在此，步骤s104中主要是增加一个时间进行强制判断，如果选择了撤单，那么会在时间到达时，强制进行终止对应的建仓策略，并撤掉相应的委托；
[0110]
步骤s11，根据第二建仓策略信息委托列表如表7和第二建仓策略信息成交列表如表8，计算价差、敞口和总盈亏。
[0111]
s111、将第二建仓策略信息委托列表如表7和第二建仓策略信息成交列表如表8，关联到对应的第二建仓策略信息列表如表10，计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价；
[0112]
s112、基于计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价更新持仓信息得到如表11；
[0113]
根据表7、表8、表9和表10，从而更新最新持仓信息，如表11
[0114]
合约id账户id持仓方向投保持仓量持仓均价cu2308moni1买入投机2066555cu2308moni1卖出投机2066555
[0115]
表11
[0116]
s113，根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价计算出价差；根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量计算出敞口；根据更新后的持仓信息中的每个合约id得到对应的行情最新价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量及第二历史信息列表中的合约乘数，计算出总盈亏；
[0117]
在此，通过计算出价差、敞口和总盈亏，以得到最终表12，具体如下：
[0118]
通过表6、11数据可以计算出，价差＝66555-66555＝0，敞口＝20-20＝0，总盈亏＝买方向[(66550(s6行情最新价)-66555(持仓均价)*20(持仓量)*5(合约乘数)]+卖方向[66555(持仓均价-(66550(s6行情最新价))*20(持仓量)*5(合约乘数)]＝0
[0119]
策略id账户id合约id价差敞口总盈亏1moni1cu2308000
[0120]
表12
[0121]
本发明通过上述步骤完成以低成本进行快速建仓的过程，价差数据和总盈亏数据体现最终成本，敞口则体现出本策略运行过程的风险。
[0122]
根据本发明的另一方面，还提供一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现上述任一项所述的方法。
[0123]
根据本发明的另一方面，还提供一种用于在网络设备端信息处理的设备，该设备包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该设备执行上述任一项所述的方法。
[0124]
传统的人工盯盘耗时耗力，执行效率较低，极易产生较大的交易滑点，本发明的期货交易的低成本建仓方法可以降低交易风险，实现收益增加。本发明可以应用于交易员需要建立双向持仓时，将快速低成本的建仓完成。
[0125]
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
[0126]
专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些
功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
[0127]
显然，本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

技术特征：
1.一种期货交易的建仓方法，其特征在于，包括：步骤s1，加载期货合约的第一历史信息列表、第一建仓策略信息列表、第一建仓策略信息委托列表和第一建仓策略信息成交列表；步骤s2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；步骤s3，登录所有交易账户；步骤s4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息；s5，登录期货公司行情服务器；步骤s6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约id对应的行情最新价、买一价和卖一价；步骤s7，获取最新的建仓策略的属性，对第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表；步骤s8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；步骤s9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。2.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤s1，包括：获取期货合约的第一历史信息列表，包括：期货的合约id、合约名称、是否可交易、合约最小变动价位和合约乘数；获取第一建仓策略信息列表，包括：策略id、账户id、合约id、单边总委托量、单次委托量、策略开平、优先方向、投保、优先价格类型、追单超价和是否勾选收盘前5分钟终止策略；获取第一建仓策略信息委托列表，包括：策略id、账户id、委托编号、和买卖方向；获取第一建仓策略信息成交列表，包括：策略id、账户id、成交编号和下一笔的委托编号。3.如权利要求2所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤s4，包括：获取所有账户的最新的委托信息，包括：合约id、委托编号、买卖方向、委托价格、委托数量和投保；将最新的委托信息更新入第一建仓策略信息委托列表，以得到第二建仓策略信息委托列表；获取所有账户的最新的成交信息，包括：合约id、委托编号、成交编号、成交方向、成交价格、成交数量和投保；将最新的成交信息更新入第一建仓策略信息成交列表，以得到第二建仓策略信息成交列表；根据第二建仓策略信息成交列表，得到所有账户的持仓信息，包括：合约id、账户id、持仓方向、投保和持仓量。4.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤s8，包括：根据第二建仓策略信息列表中合约id和优先价格类型，从行情信息中获取对应的买一价或卖一价；根据所述买一价或卖一价和第二建仓策略信息列表中的优先方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息委托列表。
5.如权利要求4所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤s9，包括：委托的单次委托量的报单全部成交后，更新第二建仓策略信息成交列表，根据更新后的第二建仓策略信息成交列表中的成交价格算出每个委托编号对应的成交均价；根据第二建仓策略信息列表中每个委托编号对应的成交均价的追单超价、优先方向相反的方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息成交列表和第二建仓策略信息委托列表。6.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量中，还包括：若第二建仓策略信息列表中选择了收盘前5分钟终止策略，则在该合约收盘前5分钟，终止s8和s9，并撤掉未完成的委托的报单。7.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，重执行复s8和s9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量之后，还包括：根据第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，计算价差、敞口和总盈亏。8.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，根据第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，计算价差、敞口和总盈亏，包括：将第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，关联到对应的第二建仓策略信息列表，计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价；基于计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价更新持仓信息；根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价计算出价差；根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量计算出敞口；根据更新后的持仓信息中的每个合约id得到对应的行情最新价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量及第二历史信息列表中的合约乘数，计算出总盈亏。9.一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现权利要求1至8中任一项所述的方法。10.一种用于在网络设备端信息处理的设备，该设备包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该设备执行权利要求1至8中任一项所述的方法。

技术总结
本发明提供了一种期货交易的建仓方法及设备，通过步骤S8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；步骤S9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；重执行复S8和S9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。传统的人工盯盘耗时耗力，执行效率较低，极易产生较大的交易滑点，本发明的期货交易的低成本建仓方法可以降低交易风险，实现收益增加。本发明可以应用于交易员需要建立双向持仓时，将快速低成本的建仓完成。将快速低成本的建仓完成。将快速低成本的建仓完成。


技术研发人员：高刚
受保护的技术使用者：上海融航信息技术股份有限公司
技术研发日：2023.07.13
技术公布日：2023/9/9